Работа с инвестиционными портфелями в Python. Библиотека okama

Учимся работать с инвестиционными стратегиями в Python. Проверка инвестиционного портфеля на исторических данных. Сравнение портфелей между собой. Зависимость риска и доходности от стратегии ребалансировки. Загрузка исторических данных. Пример использования open source библиотеки okama для финансовых расчетов и работы с историческими данными. Содержание: 0:55 запуск библиотеки okama в Google Colab 3:25 создание простейшего инвестиционного портфеля в Python 10:10 проверка характеристик инвестиционного портфеля 15:00 создание более сложных портфелей: настройка базовой валюты, весов и стратегии ребалансировки 22:36 построение графика изменения весов активов в портфеле в зависимости от стратегии ребалансировки 24:55 сравнение двух инвестиционных стратегий (портфелей) 32:05 Документация okama на Read The Docs ссылка на Jupyter Notebook с расчетами из видео (в Google Colab): https://colab.research.google.com/drive/1rqFGdDLX6kHGHqOSnIj3us-sj0x96QUR?usp=sharing Другие примеры использования библиотеки: https://github.com/mbk-dev/okama/tree/master/examples Документация okama: https://okama.readthedocs.io/ okama на GitHub: https://github.com/mbk-dev/okama форум проекта: https://community.okama.io Подписаться на канал проекта в YouTube: http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&sub_confirmation=1 Подготовлено проектом "Рост Сбережений" https://rostsber.ru/go/blog?v=n48EGt2sLWk