Прогнозирование временных рядов #TBATS Python

#TBATS — это модель временных рядов, которая применяет преобразование Бокса-Кокса, а затем моделирует данные временных рядов как комбинацию экспоненциально сглаженного тренда, сезонной составляющей и компонента авторегрессионного скользящего среднего (#ARMA). TBATS также применяет подгонку гиперпараметров на основе метрики AIC, отбрасывая любые неоптимальные компоненты из итоговой модели.