Налог на фреймворк: когда библиотека для бэктестов медленнее цикла на pandas

Мы прогнали восемь движков для бэктестов на одной и той же нагрузке: 150 000 баров, 80 комбинаций HMA и контрольный результат в 2 707 закрытых сделок. Популярные событийно-ориентированные фреймворки оказались медленнее наивного цикла на pandas, а векторизованный и скомпилированный движок выполнил тот же перебор примерно в 13 000 раз быстрее. Это разбор налога на фреймворк: накладных расходов на каждом баре, которые незаметны в одном прогоне, но становятся главным счетом при переборе тысяч параметров. Таймкоды: 0:00 Одинаковая нагрузка и строгий паритет 0:23 Событийные фреймворки проигрывают наивному циклу 0:45 Анатомия налога на фреймворк 1:01 Разрыв в 13 000 раз 1:13 Почему парадигма важнее языка 1:27 Двухскоростной пайплайн 1:39 Проверка паритета 1:55 Когда фреймворк — неправильный выбор Полная статья: https://marketmaker.cc/ru/blog/post/framework-tax-event-driven-vs-vectorized Серия "Бэктесты без иллюзий": https://marketmaker.cc/ru/blog/collections/trustworthy-backtesting/ Обсуждение: https://t.me/marketmaker_cc Подписывайтесь на телеграм-канал https://t.me/marketmaker_cc, чтобы получать больше материалов по алготрейдингу.